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股指期货基差=标的指数价格-期货价格。基差是股指期货标的指数价格与期货价格之间的差值。由于期货价格和标的指数价格都是波动的，在期货合同的有效期内，股指期货的基差也是波动的。
股指期货基差的计算公式：基差=标的指数价格-期货价格。 基差是股指期货标的指数价格与期货价格之间的差值。举例来说，在4月24日某时，沪深300指数为3550点，而沪深300股指期货合约价格为3950点，则此时的基差为3550-3950=-400点。 由于期货价格和标的指数价格都是波动的，在期货合同的有效期内，股指期货的基差也是波动的。如果基差朝着有利方向变化，则不仅可以取得较好的套期保值效果，而且还可以获得额外的盈利；反之，不仅会影响套保效果，甚至还会蒙受损失。 股指期货的全程是股票价格指数期货，标的物是股票价格指数。在双方买卖之前，交易双方会约定好交易日期和交易股票指数，在到期日就按照约定的大小进行买卖。买卖双方报出的价格是一定时期后的股票指数价格水平。在合约到期后，股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。 |
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