华泰期货股票期权日报20231108

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1.成交量方面,50ETF期权成交量为106万张,沪市300ETF期权成交量为88万张,深市300ETF期权成交量为14万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.85,近90日分位数为56.67%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.77,近90日分位数为10.00%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报0.73,近90日分位数为18.89%,处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.94%,近90日分位数为46.67%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为14.24%,近90日分位数为67.78%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为14.61%,近90日分位数为68.89%,处于近期较高位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为14.01%,沪市300ETF期权为13.83%,深市300ETF期权为14.20%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面,最新价报14.89点,近90日分位数为48.89%,处于近期中等位置。


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