华泰期货股票期权日报20231106

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1.成交量方面,50ETF期权成交量为119万张,沪市300ETF期权成交量为105万张,深市300ETF期权成交量为17万张。

2.PCR方面,50ETF期权报0.77,近90日分位数为17.78%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.89,近90日分位数为64.44%,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.91,近90日分位数为71.11%,处于近期较高位置。

3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为13.65%,近90日分位数为37.78%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为13.48%,近90日分位数为45.56%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为13.90%,近90日分位数为53.33%,处于近期中等位置。

4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.67%,沪市300ETF期权为13.54%,深市300ETF期权为13.90%。

5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面,最新价报15.66点,近90日分位数为55.56%,处于近期中等位置。


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